A eficácia do modelo de otimização de Markowitz na composição de carteiras de ações

Almeida, Verona Melo de

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Costa, José Albuquerque	-
dc.contributor.author	Almeida, Verona Melo de	-
dc.date.accessioned	2020-09-27T00:07:57Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:02:18Z	-
dc.date.issued	2010-12	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/13090	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Modelo de Markowitz	pt_BR
dc.subject	IBOVESPA	pt_BR
dc.subject	Mercado de ações	pt_BR
dc.subject	Ações (Finanças)	pt_BR
dc.title	A eficácia do modelo de otimização de Markowitz na composição de carteiras de ações	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.description.resumo	O mercado acionário brasileiro vem demonstrando um crescimento constante ao longo dos últimos anos com a abertura de capital de diversas empresas. A Bolsa de Valores de São Paulo está se popularizando e, cada vez mais novos investidores passam a ingressar neste mercado, atraídos por investimentos que proporcionam uma boa expectativa de rentabilidade. Porém, como o risco é inerente ao investimento em ações, os investidores sempre buscam carteiras que ofereçam uma relação satisfatória de risco versus retorno esperado. A utilização do modelo de Markowitz permite a obtenção de carteiras otimizadas, indicando sua composição ideal de acordo com o perfil de cada investidor. Visto isso, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo de caso que demonstre a aplicação desse modelo numa carteira composta por doze das ações mais negociadas na Bovespa, no período de 2002-2007, permitindo uma comparação e análise dos resultados entre uma carteira inicial e as carteiras otimizadas após sua aplicação. Analisou-se, também, quais os ativos selecionados pelo modelo para compor as carteiras, de maneira a se identificar a sua contribuição para o investimento. Ao final, foram citadas as melhores ferramentas para uma constante administração da carteira.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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