Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/13090| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | A eficácia do modelo de otimização de Markowitz na composição de carteiras de ações |
| Autor(es)/Inventor(es): | Almeida, Verona Melo de |
| Orientador: | Costa, José Albuquerque |
| Resumo: | O mercado acionário brasileiro vem demonstrando um crescimento constante ao longo dos últimos anos com a abertura de capital de diversas empresas. A Bolsa de Valores de São Paulo está se popularizando e, cada vez mais novos investidores passam a ingressar neste mercado, atraídos por investimentos que proporcionam uma boa expectativa de rentabilidade. Porém, como o risco é inerente ao investimento em ações, os investidores sempre buscam carteiras que ofereçam uma relação satisfatória de risco versus retorno esperado. A utilização do modelo de Markowitz permite a obtenção de carteiras otimizadas, indicando sua composição ideal de acordo com o perfil de cada investidor. Visto isso, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo de caso que demonstre a aplicação desse modelo numa carteira composta por doze das ações mais negociadas na Bovespa, no período de 2002-2007, permitindo uma comparação e análise dos resultados entre uma carteira inicial e as carteiras otimizadas após sua aplicação. Analisou-se, também, quais os ativos selecionados pelo modelo para compor as carteiras, de maneira a se identificar a sua contribuição para o investimento. Ao final, foram citadas as melhores ferramentas para uma constante administração da carteira. |
| Palavras-chave: | Modelo de Markowitz IBOVESPA Mercado de ações Ações (Finanças) |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
| Unidade produtora: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Dez-2010 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| Monografia - Verona Melo.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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