1. Pantheon
  2. Trabalhos Acadêmicos e Técnicos
  3. Relatórios Técnicos e de Pesquisa
  4. Relatórios
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/1449
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dc.contributor.authorMendes, Beatriz Vaz de Melo-
dc.date.accessioned2017-02-17T11:10:26Z-
dc.date.available2023-12-21T03:02:38Z-
dc.date.issued2016-11-01-
dc.identifier.isbn9788575081167pt_BR
dc.identifier.issn1518-3335pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/1449-
dc.description.abstractThis paper addresses, in a comprehensive and current way, the problem of data analysis, in particular the analysis of time series and the measurement of financial risk. The exposition includes techniques based on normality or simply non-parametric, to the dynamic and sophisticated modeling known today, such as those based on robust estimation and the conditional pair-copula approach. We added some statistical concepts necessary for a good understanding of the analyzes made, and we organized the updated versions of the programs used in SPlus (and R) analyzes. In summary, in this new version of the class notes we present the state of the art for the modeling of financial assets and for the calculation of risk, also considering the dynamic aspects of modeling and the treatment of extreme events.en
dc.languageporpt_BR
dc.relation.ispartofRelatórios Coppeadpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEstatística Matemáticapt_BR
dc.subjectAnálise de riscopt_BR
dc.subjectMathematical Statisticsen
dc.subjectRisk Analysisen
dc.titleModelagem do Risco Financeiropt_BR
dc.typeRelatóriopt_BR
dc.description.resumoEste texto aborda, de uma maneira abrangente e atual, o problema da análise de dados, em particular da análise de séries temporais e da mensuração do risco financeiro. A exposição inclui desde as técnicas baseadas em normalidade ou simplesmente não paramétricas, até as modelagens dinâmicas e sofisticadas conhecidas hoje, como por exemplo aquelas baseadas em estimação robusta e na abordagem via pair-copulas condicionais. Acrescentamos alguns conceitos estatísticos necessários para o bom entendimento das análises feitas, e organizamos as versões atualizadas dos programas utilizados nas análises em SPlus (e em R). Em resumo, nesta nova versão das notas de aula apresentamos o estado da arte para a modelagem de ativos financeiros e para o cálculo do risco, considerando também os aspectos dinâmicos das modelagens e o tratamento de eventos extremos.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto COPPEAD de Administraçãopt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOSpt_BR
dc.citation.issue429pt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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