Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/1449| Tipo: | Relatório |
| Título: | Modelagem do Risco Financeiro |
| Autor(es)/Inventor(es): | Mendes, Beatriz Vaz de Melo |
| Resumo: | Este texto aborda, de uma maneira abrangente e atual, o problema da análise de dados, em particular da análise de séries temporais e da mensuração do risco financeiro. A exposição inclui desde as técnicas baseadas em normalidade ou simplesmente não paramétricas, até as modelagens dinâmicas e sofisticadas conhecidas hoje, como por exemplo aquelas baseadas em estimação robusta e na abordagem via pair-copulas condicionais. Acrescentamos alguns conceitos estatísticos necessários para o bom entendimento das análises feitas, e organizamos as versões atualizadas dos programas utilizados nas análises em SPlus (e em R). Em resumo, nesta nova versão das notas de aula apresentamos o estado da arte para a modelagem de ativos financeiros e para o cálculo do risco, considerando também os aspectos dinâmicos das modelagens e o tratamento de eventos extremos. |
| Resumo: | This paper addresses, in a comprehensive and current way, the problem of data analysis, in particular the analysis of time series and the measurement of financial risk. The exposition includes techniques based on normality or simply non-parametric, to the dynamic and sophisticated modeling known today, such as those based on robust estimation and the conditional pair-copula approach. We added some statistical concepts necessary for a good understanding of the analyzes made, and we organized the updated versions of the programs used in SPlus (and R) analyzes. In summary, in this new version of the class notes we present the state of the art for the modeling of financial assets and for the calculation of risk, also considering the dynamic aspects of modeling and the treatment of extreme events. |
| Palavras-chave: | Estatística Matemática Análise de risco Mathematical Statistics Risk Analysis |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOS |
| Unidade produtora: | Instituto COPPEAD de Administração |
| In: | Relatórios Coppead |
| Número: | 429 |
| Data de publicação: | 1-Nov-2016 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| ISBN: | 9788575081167 |
| ISSN: | 1518-3335 |
| Aparece nas coleções: | Relatórios |
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