Avaliação do desempenho de fundos de investimento de gestão quantitativa

Marins, Marina Luz de Barros

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/16156

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Oliveira, Marco Antonio Cunha de	-
dc.contributor.author	Marins, Marina Luz de Barros	-
dc.date.accessioned	2022-02-04T11:57:35Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:00:38Z	-
dc.date.issued	2021	-
dc.identifier.citation	MARINS, Marina Luz de Barros. Avaliação do desempenho de fundos de investimento de gestão quantitativa. 2021. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/16156	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Fundos de investimentos	pt_BR
dc.subject	Avaliação de desempenho	pt_BR
dc.subject	Rentabilidade	pt_BR
dc.subject	Risco	pt_BR
dc.title	Avaliação do desempenho de fundos de investimento de gestão quantitativa	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/2070073155425533	pt_BR
dc.description.resumo	Esse estudo tem por objetivo analisar os fundos de investimentos classificados como quantitativos, ao verificar se a premissa de normalidade dos retornos altera o ranking dos fundos. Foram utilizados os dados de retorno mensal de 9 fundos com gestão sistemática do mercado brasileiro. Calculou-se o Índice de Sharpe e o Índice de Sortino, utilizando a Poupança como taxa livre de risco, e verificou-se a normalidade dos retornos no período de 48 meses, utilizando o teste de Jarque-Bera. Ao se comparar os rankings, observou-se que há alteração em vista da mudança de indicadores.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
MLBMarins.pdf		291.37 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository