Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/16156| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Avaliação do desempenho de fundos de investimento de gestão quantitativa |
| Autor(es)/Inventor(es): | Marins, Marina Luz de Barros |
| Orientador: | Oliveira, Marco Antonio Cunha de |
| Resumo: | Esse estudo tem por objetivo analisar os fundos de investimentos classificados como quantitativos, ao verificar se a premissa de normalidade dos retornos altera o ranking dos fundos. Foram utilizados os dados de retorno mensal de 9 fundos com gestão sistemática do mercado brasileiro. Calculou-se o Índice de Sharpe e o Índice de Sortino, utilizando a Poupança como taxa livre de risco, e verificou-se a normalidade dos retornos no período de 48 meses, utilizando o teste de Jarque-Bera. Ao se comparar os rankings, observou-se que há alteração em vista da mudança de indicadores. |
| Palavras-chave: | Fundos de investimentos Avaliação de desempenho Rentabilidade Risco |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Unidade produtora: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 2021 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Citação: | MARINS, Marina Luz de Barros. Avaliação do desempenho de fundos de investimento de gestão quantitativa. 2021. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
| Aparece nas coleções: | Administração |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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