Retornos acionários e choques macroeconômicos nos países emergentes: uma análise baseada no modelo SVAR

Gonzaga, Bárbara Rocha

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			http://hdl.handle.net/11422/18440

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Retornos acionários e choques macroeconômicos nos países emergentes: uma análise baseada no modelo SVAR
Author(s)/Inventor(s):	Gonzaga, Bárbara Rocha
Advisor:	Maza, Carlos Cesar Trucios
Abstract:	A relação entre o mercado acionário e as variáveis macroeconômicas é tema alvo de muita pesquisa ativa no contexto das economias abertas. Porém, como a maioria dos estudos empíricos se concentra nos mercados desenvolvidos, ainda há algumas lacunas a serem preenchidas acerca dessa temática para os mercados emergentes. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é investigar se os choques macroeconômicos conseguem explicar, significativamente, os retornos acionários dos países emergentes. Para isso, foi utilizado o modelo SVAR não-Gaussiano proposto por Lanne, Meitz e Saikkonen (2017) e duas metodologias de identificação foram usadas e comparadas: as restrições propostas por Chatziantoniou, Duffy e Filis (2013) e a decomposição de Cholesky.
Keywords:	Mercado acionário Variáveis macroeconômicas Países emergentes
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Production unit:	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	19-Mar-2022
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Citation:	GONZAGA, Bárbara Rocha. Retornos acionários e choques macroeconômicos nos países emergentes: uma análise baseada no modelo SVAR. 2022. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
Appears in Collections:	Administração

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