Economia comportamental aplicada às negociações de pessoas físicas No mercado financeiro: uma análise econométrica de risco e retorno

Souza, Carlisson Correia

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/20476

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Schommer, Susan	-
dc.contributor.author	Souza, Carlisson Correia	-
dc.date.accessioned	2023-05-16T17:40:02Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:00:25Z	-
dc.date.issued	2021-06-07	-
dc.identifier.citation	SOUZA, Carlisson Correia. Economia comportamental aplicada às negociações de pessoas físicas no mercado financeiro: uma análise econométrica de risco e retorno. 2021. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/20476	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Economia comportamental	pt_BR
dc.subject	Finanças comportamentais	pt_BR
dc.subject	Julgamento	pt_BR
dc.subject	Viés cognitivo	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Tomada de decisão	pt_BR
dc.subject	Algoritmo de negociação	pt_BR
dc.subject	Algotrading	pt_BR
dc.subject	Incerteza	pt_BR
dc.subject	Risco	pt_BR
dc.subject	Retorno esperado	pt_BR
dc.subject	Bolsa de valores	pt_BR
dc.title	Economia comportamental aplicada às negociações de pessoas físicas No mercado financeiro: uma análise econométrica de risco e retorno	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/6580812800890001	pt_BR
dc.contributor.referee1	Deccax, Ronaldo Andrade	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/3332034855982874	pt_BR
dc.contributor.referee2	Miranda, Kelli A. C. L. de	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/1674582391044741	pt_BR
dc.description.resumo	Estre trabalho foi desenvolvido na interseção entre a economia comportamental e o mercado financeiro. Estudamos o conceito de aversão a perdas, viés cognitivo proposto por Daniel Kahneman. Buscamos entender qual o desdobramento prático desse viés no comportamento dos agentes econômicos ao realizarem operações financeiras em bolsa de valores. Sistematizamos tal comportamento e o replicamos através de um algoritmo de forma computacional. Medimos os resultados obtidos para as diferentes intensidades de aversão a perdas simuladas pelo algoritmo. Com os dados extraídos, buscamos inferir através de um modelo econométrico qual o tamanho do impacto que um aumento na aversão a perdas pode vir a causar na performance da rentabilidade obtida pelo investidor.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
CCSouza.pdf		982.31 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository