Gerenciamento de risco em períodos de crise: mensuração do VaR em títulos públicos

Berger, Bruno Romano

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da	-
dc.contributor.author	Berger, Bruno Romano	-
dc.date.accessioned	2017-05-30T15:56:14Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:05:04Z	-
dc.date.issued	2012-01	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/2115	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Gestão de risco	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Risco financeiro	pt_BR
dc.subject	Títulos (Finanças)	pt_BR
dc.title	Gerenciamento de risco em períodos de crise: mensuração do VaR em títulos públicos	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/7289388532343968	pt_BR
dc.contributor.referee1	Barradas, Ary	-
dc.contributor.referee2	Kubrusly, Lúcia Silva	-
dc.description.resumo	Apresenta a importância do gerenciamento de risco, suas bases teóricas e práticas. Esse tema vem sendo cada vez mais relevante no mercado mundial não só pela crescente complexidade das operações, como também, pelos efeitos ainda latentes da ultima crise financeira global. Foram apresentados os conceitos relativos a risco, assim como, a evolução da gestão de risco nas ultimas décadas, comandada pelo Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária. Além disso, esse trabalho visou apresentar, mais especificamente, o funcionamento da principal ferramenta de mensuração de risco, o Value at Risk, ou VAR, durante o auge da crise de 2008. Para tanto, foram utilizadas duas metodologias: o VAR paramétrico e o por simulação histórica, ambos calculados com base em uma carteira teórica de títulos públicos (LTN). Os resultados obtidos mostraram que essa ferramenta, nos dois métodos, indica uma forte elevação do risco durante o período destacado.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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