Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/2115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da | - |
dc.contributor.author | Berger, Bruno Romano | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T15:56:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:05:04Z | - |
dc.date.issued | 2012-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/2115 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de risco | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Risco financeiro | pt_BR |
dc.subject | Títulos (Finanças) | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de risco em períodos de crise: mensuração do VaR em títulos públicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7289388532343968 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barradas, Ary | - |
dc.contributor.referee2 | Kubrusly, Lúcia Silva | - |
dc.description.resumo | Apresenta a importância do gerenciamento de risco, suas bases teóricas e práticas. Esse tema vem sendo cada vez mais relevante no mercado mundial não só pela crescente complexidade das operações, como também, pelos efeitos ainda latentes da ultima crise financeira global. Foram apresentados os conceitos relativos a risco, assim como, a evolução da gestão de risco nas ultimas décadas, comandada pelo Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária. Além disso, esse trabalho visou apresentar, mais especificamente, o funcionamento da principal ferramenta de mensuração de risco, o Value at Risk, ou VAR, durante o auge da crise de 2008. Para tanto, foram utilizadas duas metodologias: o VAR paramétrico e o por simulação histórica, ambos calculados com base em uma carteira teórica de títulos públicos (LTN). Os resultados obtidos mostraram que essa ferramenta, nos dois métodos, indica uma forte elevação do risco durante o período destacado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRBerger.pdf | 524.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.