Volatilidade cambial no Brasil: uma análise para o período de 2008-2021

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/22034

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Volatilidade cambial no Brasil: uma análise para o período de 2008-2021
Author(s)/Inventor(s):	Duarte, João Victor de Souza
Advisor:	Schommer, Susan
Abstract:	Desde a adoção do regime de câmbio flutuante, a economia brasileira sofreu e sofre com problemas relacionados às altas volatilidades em sua taxa de câmbio. Em especial nos períodos que antecederam as eleições de 2002, em 2015 e na pandemia provocada pela COVID-19 em 2020, o preço do dólar passou a ganhar muito enfoque na mídia e cada vez mais atenção dos brasileiro. O presente trabalho tem por objetivo analisar e modelar a taxa de câmbio real brasileira para o período de 2008-2021. Diante do modelo GARCH estimado, concluímos que as volatilidades extraídas foram consequências de cenários políticos conturbados e erros de condução de política econômica.
Keywords:	Mercado financeiro Taxa de câmbio Volatilidade
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Production unit:	Instituto de Economia
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	5-Aug-2022
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Citation:	DUARTE, João Victor de Souza. Volatilidade cambial no Brasil: uma análise para o período de 2008-2021. 2022. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
JVSDuarte.pdf	Trabalho de Conclusão de Curso - Ciências Econômicas	779.33 kB	Adobe PDF	View/Open

Pantheon Institutional repository