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dc.contributor.advisorFonseca, Manuel Alcino Ribeiro da-
dc.contributor.authorBarbosa, Guilherme Franco-
dc.date.accessioned2017-06-07T17:42:09Z-
dc.date.available2017-06-09T03:00:09Z-
dc.date.issued2011-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/2209-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMercado de opçõespt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectBovespapt_BR
dc.subjectAnálise de variânciapt_BR
dc.subjectAçõespt_BR
dc.titleArbitragem de volatilidade no mercado brasileiro de opções sobre açõespt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7289388532343968pt_BR
dc.contributor.referee1Ribeiro, Eduardo Pontual-
dc.contributor.referee2Oliveira, Marco Antônio Cunha de-
dc.description.resumoAnálise sobre o mercado de derivativos, em especial o mercado brasileiro de opções sobre ações. O foco será dado à análise das operações de arbitragem de volatilidade e se as mesmas ainda são factíveis no mercado atual da maneira preconizada pela literatura. O texto está dividido em três partes. A primeira parte é composta por uma revisão bibliográfica sobre o mercado de derivativos, fazendo uma abordagem sobre a origem desses produtos e os principais tipos de contratos e participantes. Na segunda parte começarão a ser discutidos os contratos de opções, sua definição, terminologia, relações necessárias e modelos de precificação. Será reservada uma parte para a discussão sobre volatilidade dos ativos financeiros incluindo definições, estimativas e comportamentos empíricos observados. Na terceira parte serão apresentadas e classificadas as principais estratégias presentes nos mercado de opções dando enfoque especial às operações de volatilidade. Na sequência será apresentada uma operação realizada no mercado de opções de ações da Bovespa enquanto o trabalho estava sendo escrito conjuntamente com um balanço de resultados proposto para facilitar o acompanhamento da estratégia. Por fim, serão analisados os resultados obtidos com a operação.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Ciências Econômicas

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