Arbitragem de volatilidade no mercado brasileiro de opções sobre ações

Barbosa, Guilherme Franco

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/2209

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da	-
dc.contributor.author	Barbosa, Guilherme Franco	-
dc.date.accessioned	2017-06-07T17:42:09Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:03:03Z	-
dc.date.issued	2011-09	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/2209	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado de opções	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Bovespa	pt_BR
dc.subject	Análise de variância	pt_BR
dc.subject	Ações	pt_BR
dc.title	Arbitragem de volatilidade no mercado brasileiro de opções sobre ações	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/7289388532343968	pt_BR
dc.contributor.referee1	Ribeiro, Eduardo Pontual	-
dc.contributor.referee2	Oliveira, Marco Antônio Cunha de	-
dc.description.resumo	Análise sobre o mercado de derivativos, em especial o mercado brasileiro de opções sobre ações. O foco será dado à análise das operações de arbitragem de volatilidade e se as mesmas ainda são factíveis no mercado atual da maneira preconizada pela literatura. O texto está dividido em três partes. A primeira parte é composta por uma revisão bibliográfica sobre o mercado de derivativos, fazendo uma abordagem sobre a origem desses produtos e os principais tipos de contratos e participantes. Na segunda parte começarão a ser discutidos os contratos de opções, sua definição, terminologia, relações necessárias e modelos de precificação. Será reservada uma parte para a discussão sobre volatilidade dos ativos financeiros incluindo definições, estimativas e comportamentos empíricos observados. Na terceira parte serão apresentadas e classificadas as principais estratégias presentes nos mercado de opções dando enfoque especial às operações de volatilidade. Na sequência será apresentada uma operação realizada no mercado de opções de ações da Bovespa enquanto o trabalho estava sendo escrito conjuntamente com um balanço de resultados proposto para facilitar o acompanhamento da estratégia. Por fim, serão analisados os resultados obtidos com a operação.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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