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http://hdl.handle.net/11422/2209| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Arbitragem de volatilidade no mercado brasileiro de opções sobre ações |
| Autor(es)/Inventor(es): | Barbosa, Guilherme Franco |
| Tutor: | Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da |
| Resumen: | Análise sobre o mercado de derivativos, em especial o mercado brasileiro de opções sobre ações. O foco será dado à análise das operações de arbitragem de volatilidade e se as mesmas ainda são factíveis no mercado atual da maneira preconizada pela literatura. O texto está dividido em três partes. A primeira parte é composta por uma revisão bibliográfica sobre o mercado de derivativos, fazendo uma abordagem sobre a origem desses produtos e os principais tipos de contratos e participantes. Na segunda parte começarão a ser discutidos os contratos de opções, sua definição, terminologia, relações necessárias e modelos de precificação. Será reservada uma parte para a discussão sobre volatilidade dos ativos financeiros incluindo definições, estimativas e comportamentos empíricos observados. Na terceira parte serão apresentadas e classificadas as principais estratégias presentes nos mercado de opções dando enfoque especial às operações de volatilidade. Na sequência será apresentada uma operação realizada no mercado de opções de ações da Bovespa enquanto o trabalho estava sendo escrito conjuntamente com um balanço de resultados proposto para facilitar o acompanhamento da estratégia. Por fim, serão analisados os resultados obtidos com a operação. |
| Materia: | Mercado de opções Mercado financeiro Bovespa Análise de variância Ações |
| Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade de producción: | Instituto de Economia |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | sep-2011 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
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