Cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall histórico e paramétrico de carteiras teóricas de juros pré-fixados

Costa, Felipe Erthal Vasconcellos Ferreira da

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/22629

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Silveira Filho, Getulio Borges da	-
dc.contributor.author	Costa, Felipe Erthal Vasconcellos Ferreira da	-
dc.date.accessioned	2024-04-10T14:42:25Z	-
dc.date.available	2024-04-12T03:00:19Z	-
dc.date.issued	2022-05-06	-
dc.identifier.citation	COSTA, Felipe Erthal Vasconcellos Ferreira da. Cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall histórico e paramétrico de carteiras teóricas de juros pré-fixados. 2022. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/22629	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Investimentos	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Risco financeiro	pt_BR
dc.subject	Avaliação de risco	pt_BR
dc.title	Cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall histórico e paramétrico de carteiras teóricas de juros pré-fixados	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/5381812382046654	pt_BR
dc.contributor.referee1	Cunha, Alexandre Barros da	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/0846126942666617	pt_BR
dc.contributor.referee2	Santos, Wilson Calmon Almeida dos	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/6129363631410430	pt_BR
dc.description.resumo	Objetiva-se com o presente trabalho monográfico analisar o VaR (Value at Risk) e o ES (Expected Shortfall) de várias carteiras simuladas de juros pré-fixados com o fim de analisar o efeito da Duration na quantidade de risco das carteiras, a modelagem dos fatores de risco e o comportamento das duas medidas de risco supracitadas mediante a diferentes métodos de cálculo. O primeiro método é o de Variância- Covariância ou paramétrico utilizando o desvio padrão como modelo de volatilidade e a distribuição normal. O segundo método considera o mecanismo de volatilidade EWMA, mas seguindo o modelo paramétrico de distribuição normal. O último método leva em conta o histograma histórico do período analisado para cálculo dessas medidas de risco. Após as análises, conclui-se que o efeito esperado: carteiras de Duration mais alta tem risco mais alto, é verdade para os métodos que não consideram a suavização EWMA na amostra analisada.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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