Pantheon Repositorio Institucional
Recopila, preserva y difundi la producción académica digital en todas las áreas del conocimiento.
Comprende los activos del repositorio, además de tesis y disertaciones en la UFRJ, artículos científicos, libros electrónicos, capítulos de libros y trabajos presentados en eventos para los profesores, investigadores, personal administrativo y estudiantes de maestría y doctorado.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/22733| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Desatenção racional na tomada de decisão: um modelo de alocação de portfólio |
| Autor(es)/Inventor(es): | Carvalho, Frederico Guilherme Beltrão Rosa Marinho |
| Tutor: | Hemsley, Pedro James Frias |
| Resumen: | Crises financeiras internacionais apresentam grandes desafios para a teoria econômica, devido principalmente à imprevisibilidade, capacidade de deflagração e assimetrias geradas, o que leva a uma aparente violação de preceitos da economia neoclássica, como comportamento racional e maximizador de utilidade por parte dos agentes econômicos. Com isso em vista, teorias alternativas ganharam tração, em especial a partir dos anos 80, destacando-se aí o rápido desenvolvimento da economia comportamental. Porém, desenvolvimentos dentro da economia comportamental levaram ao desenvolvimento de modelos que levam em consideração a tomada de decisão dos agentes como, majoritariamente, um processo de otimização de sua capacidade de processamento de informações – os modelos de desatenção racional. O objetivo desta monografia é propor um modelo simples de desatenção racional para análise de alocação de portfólio internacional – extensível para outros tipos de portfólio – que sirva para descrever como investidores podem se comportar quando defrontados com uma crise financeira global, como no caso da pandemia de Covid-19, e demonstrar que os preceitos neoclássicos se mantém, mesmo em um contexto de excepcionalidade, se aliados ao conceito de desatenção racional. Neste modelo, o agente maximiza, com base na informação disponível, o retorno percebido de sua carteira de investimento ao selecionar um nível de atenção que depende da interação entre dois índices de retorno passados distintos, podendo também selecionar um nível de atenção que minimize a variância da carteira, e é a partir deste nível de atenção selecionado que o agente irá, em última instância optar por manter sua posição ou encerrá-la. |
| Materia: | Crise financeira Investimentos Investidores Comportamento Finanças Tomada de decisão |
| Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade de producción: | Instituto de Economia |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | 22-ago-2022 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Citación : | CARVALHO, Frederico Guilherme Beltrão Rosa Marinho. Desatenção racional na tomada de decisão: um modelo de alocação de portfólio. 2022. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022, |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FGBRMCarvalho.pdf | 197.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.