Seleção de metodologia para o cálculo de reservas do IBNR via machine learning

Sá, Breno Ferreira; Maia, Pedro Henrique de Mendonça Tavares

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			http://hdl.handle.net/11422/23068

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Seleção de metodologia para o cálculo de reservas do IBNR via machine learning
Author(s)/Inventor(s):	Sá, Breno Ferreira Maia, Pedro Henrique de Mendonça Tavares
Advisor:	Santos, Rafael Souza dos
Co-advisor:	Pereira, João Batista de Morais
Abstract:	As provisões técnicas, resultantes do gerenciamento do risco, representam os diversos compromissos financeiros futuros que as entidades de seguros têm com seus clientes. Este trabalho teve como propósito estudar uma delas, a reserva do IBNR (Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados, ou em inglês, Incurred But Not Reported). Ao longo do tempo, o cálculo das reservas atuariais passaram por uma evolução, indo desde a aplicação de metodologias clássicas, como o método Chain Ladder, até a adoção de modelos estocásticos para avaliar a evolução dos sinistros. Apesar da quantidade de teorias e métodos, há uma escassez relativa de orientação sobre a seleção adequada das técnicas de reserva e o momento oportuno para sua aplicação. Dessa maneira, revisamos as técnicas de reserva tradicionais no contexto de Machine Learning com o objetivo de escolher as melhores combinações para os modelos de reserva. Assim, demonstramos que a utilização de um algoritmo para seleção dos modelos pode resultar em estimativas mais precisas das reservas e investigamos as circunstâncias em que diferentes métricas auxiliam nessa escolha.
Keywords:	IBNR Triângulo de Runoff Runoff Triangle Chain Ladder Método Bornhuetter-Ferguson Bornhuetter–Ferguson method Cape Cod Generalizado Generalized Cape Cod Method Machine Learning
Subject CNPq:	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Production unit:	Instituto de Matemática
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Apr-2024
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

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