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http://hdl.handle.net/11422/23068| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Seleção de metodologia para o cálculo de reservas do IBNR via machine learning |
| Author(s)/Inventor(s): | Sá, Breno Ferreira Maia, Pedro Henrique de Mendonça Tavares |
| Advisor: | Santos, Rafael Souza dos |
| Co-advisor: | Pereira, João Batista de Morais |
| Abstract: | As provisões técnicas, resultantes do gerenciamento do risco, representam os diversos compromissos financeiros futuros que as entidades de seguros têm com seus clientes. Este trabalho teve como propósito estudar uma delas, a reserva do IBNR (Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados, ou em inglês, Incurred But Not Reported). Ao longo do tempo, o cálculo das reservas atuariais passaram por uma evolução, indo desde a aplicação de metodologias clássicas, como o método Chain Ladder, até a adoção de modelos estocásticos para avaliar a evolução dos sinistros. Apesar da quantidade de teorias e métodos, há uma escassez relativa de orientação sobre a seleção adequada das técnicas de reserva e o momento oportuno para sua aplicação. Dessa maneira, revisamos as técnicas de reserva tradicionais no contexto de Machine Learning com o objetivo de escolher as melhores combinações para os modelos de reserva. Assim, demonstramos que a utilização de um algoritmo para seleção dos modelos pode resultar em estimativas mais precisas das reservas e investigamos as circunstâncias em que diferentes métricas auxiliam nessa escolha. |
| Keywords: | IBNR Triângulo de Runoff Runoff Triangle Chain Ladder Método Bornhuetter-Ferguson Bornhuetter–Ferguson method Cape Cod Generalizado Generalized Cape Cod Method Machine Learning |
| Subject CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
| Production unit: | Instituto de Matemática |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | Apr-2024 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Appears in Collections: | Ciências Atuariais |
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