1. Pantheon
  2. Trabalhos Acadêmicos e Técnicos
  3. Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação
  4. Ciências Atuariais
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/26535

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dc.contributor.advisorLobo, Viviana das Graças Ribeiro-
dc.contributor.authorRocha, Milena Doarte da-
dc.contributor.authorSilva, Yasmin Santana da-
dc.date.accessioned2025-08-04T17:18:40Z-
dc.date.available2025-08-06T03:00:10Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/26535-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.relationThis project aims to introduce and apply cure rate survival models in the actuarial context, with a specific focus on whole life insurance. The adopted methodology is based on parametric models under a Bayesian approach, implemented via Hamiltonian Monte Carlo sampling using the Stan programming language. The data analysis uses two datasets: one simulated, developed to represent an ideal scenario with a clearly defined cured fraction, and another based on whole life insurance data, incorporating characteristics observed in the actuarial market. The fitted models include versions with and without a cure fraction, as well as variations with different specifications for covariates associated with cure. The results are evaluated using information criteria and by analyzing the fitted survival curves. As a practical application, the goal is to understand contract persistence behavior and to identify segments with a higher propensity to maintain the contractual relationship. This project contributes to the enhancement of persistence curve modeling in a differentiated setting and proposes future directions within an insurance context.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectAnálise de sobrevivênciapt_BR
dc.subjectSeguros de vidapt_BR
dc.subjectInferência bayesianapt_BR
dc.subjectSurvival analysispt_BR
dc.subjectLife insurancept_BR
dc.subjectBayesian inferencept_BR
dc.titleAnálise de sobrevivência com fração de cura no contexto de seguros de vida inteira: uma perspectiva atuarialpt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7189046940474957pt_BR
dc.contributor.referee1Fonseca, Thais Cristina Oliveira da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9577872882074512pt_BR
dc.contributor.referee2Pereira, João Batista de Morais-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5251604111283337pt_BR
dc.description.resumoEste projeto tem como objetivo introduzir e aplicar modelos de sobrevivência com fração de cura no contexto atuarial, com foco específico em seguros de vida inteira. A metodologia adotada baseia-se em modelos paramétricos sob abordagem Bayesiana, com implementação via amostragem de Monte Carlo Hamiltoniano utilizando a linguagem Stan. Na análise de dados são utilizadas duas bases, sendo uma simulada, desenvolvida para representar um cenário ideal com uma fração de curados claramente definida, e outra referente a seguros de vida inteira, que incorpora características observadas no mercado atuarial. Os modelos ajustados incluem versões com e sem fração de cura, além de variações com diferentes especificações para covariáveis associadas à cura. Os resultados são avaliados por meio de critérios de informação e pela análise das curvas ajustadas. Como aplicação prática, busca-se compreender o comportamento da persistência de contratos e identificar segmentos com maior propensão à manutenção do vínculo. O projeto contribui para o aprimoramento da modelagem de curvas de persistência em um cenário de seguros.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAISpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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