A relação dos contratos futuros do S&P500 e do barril de petróleo sobre as ações da PRIO: um estudo econométrico de modelos tipo ARIMAX-EGARCH

Aguiar, Pedro Ribeiro Dager

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			http://hdl.handle.net/11422/28316

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	A relação dos contratos futuros do S&P500 e do barril de petróleo sobre as ações da PRIO: um estudo econométrico de modelos tipo ARIMAX-EGARCH
Author(s)/Inventor(s):	Aguiar, Pedro Ribeiro Dager
Advisor:	Schommer, Susan
Abstract:	O presente estudo investiga a relação intraday entre as cotações correntes das ações da empresa PRIO e o mercado futuro do petróleo bruto e do índice S&P500, em frequências de 5 e 15 minutos. Assim, buscando expandir a abrangência de análises relativas aos movimentos de ativos financeiros ligados à produção de commodities e os preços futuros dessas commodities. A análise tem por objetivo investigar vários modelos univariados para ajustar as séries, além de distribuições apropriadas. Conclui-se que o modelo que melhor absorve as características particulares das variáveis (pela avaliação de testes especificação e consideração dos AIC’s resultantes) para ambas as frequências é um modelo ARIMAX-EGARCH com uma distribuição Skew-Student para os erros. Os coeficientes referentes aos contratos futuros do petróleo bruto e do índice S&P500 mostraram-se estatisticamente significantes e positivas, indicando resultados convergentes em ambas frequências, e que o impacto do índice S&P500 mostrou-se mais elevado do que o do petróleo bruto.
Keywords:	Petróleo Modelos econométricos PRIO
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Production unit:	Instituto de Economia
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	8-Mar-2024
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Citation:	AGUIAR, Pedro Ribeiro Dager. A relação dos contratos futuros do S&P500 e do barril de petróleo sobre as ações da PRIO: um estudo econométrico de modelos tipo ARIMAX-EGARCH. 2024. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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