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dc.contributor.advisorSilva, Ralph dos Santos-
dc.contributor.authorPoeira, Cecília Novaes-
dc.date.accessioned2018-08-29T16:50:23Z-
dc.date.available2018-08-31T03:00:16Z-
dc.date.issued2015-07-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/4720-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectTaxas de jurospt_BR
dc.subjectModelos de séries temporaispt_BR
dc.titleEstudo sobre a influência da taxa selic nas provisões matemáticas de benefícios a conceder dos planos VGBL através de modelos de séries temporaispt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.referee1Ferreira, Paulo Pereira-
dc.contributor.referee2Figueiredo, Cecília Ávila de Paschoa-
dc.description.resumoAvalia o efeito da taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa SELIC, na evolução das provisões matemáticas de benefícios a conceder de planos Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) de algumas empresas que atuam nessa área. Para fazer tal estudo, foram selecionadas empresas que possuem suas provisões matemáticas divulgadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão fiscalizador deste tipo de operação, e selecionadas aquelas com número significativo de observações para realizar o estudo, resultando em 8 empresas escolhidas. Então, foram utilizados modelos de séries temporais da família ARMA(p,q)(P,Q) com a taxa SELIC como variável exógena de forma a avaliar a possível presença de sazonalidade e o efeito da taxa SELIC sobre a constituição das provisões.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAISpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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