Estudo sobre a influência da taxa selic nas provisões matemáticas de benefícios a conceder dos planos VGBL através de modelos de séries temporais

Poeira, Cecília Novaes

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Silva, Ralph dos Santos	-
dc.contributor.author	Poeira, Cecília Novaes	-
dc.date.accessioned	2018-08-29T16:50:23Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:01:40Z	-
dc.date.issued	2015-07-30	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/4720	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Taxas de juros	pt_BR
dc.subject	Modelos de séries temporais	pt_BR
dc.title	Estudo sobre a influência da taxa selic nas provisões matemáticas de benefícios a conceder dos planos VGBL através de modelos de séries temporais	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Ferreira, Paulo Pereira	-
dc.contributor.referee2	Figueiredo, Cecília Ávila de Paschoa	-
dc.description.resumo	Avalia o efeito da taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa SELIC, na evolução das provisões matemáticas de benefícios a conceder de planos Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) de algumas empresas que atuam nessa área. Para fazer tal estudo, foram selecionadas empresas que possuem suas provisões matemáticas divulgadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão fiscalizador deste tipo de operação, e selecionadas aquelas com número significativo de observações para realizar o estudo, resultando em 8 empresas escolhidas. Então, foram utilizados modelos de séries temporais da família ARMA(p,q)(P,Q) com a taxa SELIC como variável exógena de forma a avaliar a possível presença de sazonalidade e o efeito da taxa SELIC sobre a constituição das provisões.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Matemática	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

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