Análise e previsão de taxas de retornos mensais de fundos de investimento

Barros, Juliana de Souza

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/4723

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Silva, Ralph dos Santos	-
dc.contributor.author	Barros, Juliana de Souza	-
dc.date.accessioned	2018-08-29T18:21:57Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:03:46Z	-
dc.date.issued	2014-09-30	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/4723	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Taxas de juros	pt_BR
dc.title	Análise e previsão de taxas de retornos mensais de fundos de investimento	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Alves, Mariane Branco	-
dc.contributor.referee2	Fonseca, Thais Cristina Oliveira da	-
dc.description.resumo	O mercado de Fundos de Investimento possui uma posição de destaque no mercado econômico nacional. Neste trabalho, analisamos as taxas de retorno mensais de alguns grupos de Fundos de investimento – multimercado, renda fixa e ações – buscando um melhor entendimento sobre o comportamento temporal dessas séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal destes retornos, incluindo a média e a variabilidade de longo prazo. As análises são feitas utilizando modelos (univariados) para cada série (AR(1)), e devido aos possíveis movimentos conjuntos destes fundos no mercado, também um modelo multivariado (VAR(1)) para uma coleção pequena destas séries. Previsões um passo à frente são obtidas para ambos os casos e, então, comparadas.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Matemática	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

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