Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/4723| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Análise e previsão de taxas de retornos mensais de fundos de investimento |
| Autor(es)/Inventor(es): | Barros, Juliana de Souza |
| Orientador: | Silva, Ralph dos Santos |
| Resumo: | O mercado de Fundos de Investimento possui uma posição de destaque no mercado econômico nacional. Neste trabalho, analisamos as taxas de retorno mensais de alguns grupos de Fundos de investimento – multimercado, renda fixa e ações – buscando um melhor entendimento sobre o comportamento temporal dessas séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal destes retornos, incluindo a média e a variabilidade de longo prazo. As análises são feitas utilizando modelos (univariados) para cada série (AR(1)), e devido aos possíveis movimentos conjuntos destes fundos no mercado, também um modelo multivariado (VAR(1)) para uma coleção pequena destas séries. Previsões um passo à frente são obtidas para ambos os casos e, então, comparadas. |
| Palavras-chave: | Mercado financeiro Taxas de juros |
| Assunto CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
| Unidade produtora: | Instituto de Matemática |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 30-Set-2014 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Atuariais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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