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dc.contributor.advisorSumma, Ricardo de Figueiredo-
dc.contributor.authorPimenta, Douglas Moura Simões-
dc.date.accessioned2018-08-31T19:24:57Z-
dc.date.available2018-09-02T03:00:19Z-
dc.date.issued2017-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/4787-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectTaxa de jurospt_BR
dc.subjectBrasilpt_BR
dc.subjectPolítica monetáriapt_BR
dc.titleEstrutura a termo da taxa de juros: uma revisão e análise dos dados do Brasil pós - 2000pt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7120501499488345pt_BR
dc.description.resumoAnalisa a estrutura a termo das taxas de juros no Brasil em diferentes períodos desde o início dos anos 2000. Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da determinação da taxa de juros e de sua estrutura a termo, bem como das especificidades do caso brasileiro, de forma que a teoria expectacional com a existência de um prêmio de liquidez foi a adotada para a análise da estrutura a termo no Brasil com base nas taxas de juros implícitas dos contratos futuros de juros (DI-Futuro). Foram escolhidos para a análise os períodos em que a taxa de juros foi mantida num mesmo nível por um prazo prolongado de tempo pela autoridade monetária e seguidos por um ciclo de elevação ou redução da taxa de juros, de forma a se verificar se a estrutura a termo se ajustava à expectativa dos agentes quanto à condução da política monetária, como a teoria estabelece. Os resultados encontrados são coerentes com a teoria e mostram que, em geral, os agentes possuem um bom poder preditivo quanto a alterações da taxa de juros, pelo menos no curto prazo.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL::POLITICA FISCAL DO BRASILpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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