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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Aplicações de modelos markovianos ocultos em modelos dinâmicos não-lineares e não gaussianos
Author(s)/Inventor(s): Pacca, Gabriella Pires
Advisor: Abanto Valle, Carlos
Abstract: A modelagem de séries temporais, inferência e previsão, baseadas em modelos dinâmicos, é uma das mais importantes áreas que surgiram na estatística, visto que muitos dos problemas práticos envolvendo estatística podem ser colocados nesta estrutura. Este estudo aplicar a metodologia de aproximação a verossimilhança através de modelos markovianos ocultos em modelos dinâmicos não lineares e não Gaussianos. Para ilustrar essa aplicação, são apresentados estudos de simulação e de casos para dois tipos de modelos, que são: modelos de volatilidade estocástica e modelos de dados binários. Ao longo deste, encontram-se também um resumo de cadeia de Markov, alguns conceitos importantes de modelos dinâmicos e por fi m conclui-se com algumas sugestões para trabalhos futuros.
Keywords: Processos de Markov
Modelos dinâmicos
Subject CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Department : Instituto de Matemática
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: 2015
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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