Análise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em risco

Carneiro, Karine de Sales; Magalhães, Thaís Moreira

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/4845

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Silva, Ralph dos Santos	-
dc.contributor.author	Carneiro, Karine de Sales	-
dc.contributor.author	Magalhães, Thaís Moreira	-
dc.date.accessioned	2018-09-04T14:22:48Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:02:36Z	-
dc.date.issued	2017-08-15	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/4845	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Modelos estatísticos	pt_BR
dc.title	Análise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em risco	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.description.resumo	Neste trabalho foram modelados retornos diários de ativos do mercado financeiro brasileiro, em particular no setor de Petróleo, Mineração e Energia, buscando o melhor entendimento sobre o comportamento temporal das séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal dos retornos, incluindo a média e a variabilidade. Nas análises utilizamos os modelos GARCH com erros aleatórios normais, t-Student e suas versões assimétricas, a fim de estimar a volatilidade. A estimação foi baseada no método de máxima verossimilhança e partir dos Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Informação Bayesiano (BIC),o modelo GARCH com erros aleatórios t-Student foi determinado como melhor ajuste. Posteriormente, foi realizada uma análise do valor em risco.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Matemática	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

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