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dc.contributor.advisorSilva, Ralph dos Santos-
dc.contributor.authorCarneiro, Karine de Sales-
dc.contributor.authorMagalhães, Thaís Moreira-
dc.date.accessioned2018-09-04T14:22:48Z-
dc.date.available2023-12-21T03:02:36Z-
dc.date.issued2017-08-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/4845-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectModelos estatísticospt_BR
dc.titleAnálise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em riscopt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho foram modelados retornos diários de ativos do mercado financeiro brasileiro, em particular no setor de Petróleo, Mineração e Energia, buscando o melhor entendimento sobre o comportamento temporal das séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal dos retornos, incluindo a média e a variabilidade. Nas análises utilizamos os modelos GARCH com erros aleatórios normais, t-Student e suas versões assimétricas, a fim de estimar a volatilidade. A estimação foi baseada no método de máxima verossimilhança e partir dos Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Informação Bayesiano (BIC),o modelo GARCH com erros aleatórios t-Student foi determinado como melhor ajuste. Posteriormente, foi realizada uma análise do valor em risco.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAISpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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