Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/4845| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Análise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em risco |
| Autor(es)/Inventor(es): | Carneiro, Karine de Sales Magalhães, Thaís Moreira |
| Orientador: | Silva, Ralph dos Santos |
| Resumo: | Neste trabalho foram modelados retornos diários de ativos do mercado financeiro brasileiro, em particular no setor de Petróleo, Mineração e Energia, buscando o melhor entendimento sobre o comportamento temporal das séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal dos retornos, incluindo a média e a variabilidade. Nas análises utilizamos os modelos GARCH com erros aleatórios normais, t-Student e suas versões assimétricas, a fim de estimar a volatilidade. A estimação foi baseada no método de máxima verossimilhança e partir dos Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Informação Bayesiano (BIC),o modelo GARCH com erros aleatórios t-Student foi determinado como melhor ajuste. Posteriormente, foi realizada uma análise do valor em risco. |
| Palavras-chave: | Mercado financeiro Modelos estatísticos |
| Assunto CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
| Unidade produtora: | Instituto de Matemática |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 15-Ago-2017 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Atuariais |
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