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Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Fronteira eficiente: aplicação para quatro ativos no mercado brasileiro.
Autor(es)/Inventor(es): Vargens, Diana Duarte
Orientador: Oliveira, Marco Antonio Cunha de
Resumo: O investidor racional deve selecionar os ativos da sua carteira de forma a obter a melhor relação retorno/risco de acordo com o seu perfil. A Fronteira Eficiente limita, dentre todas as combinações possíveis entre os ativos, somente aquelas as quais tornam a carteira total uma carteira eficiente. Sendo assim, cada adicional de risco desse portfólio deve trazer um adicional de retorno. Para delimitar essa Fronteira é necessário o cálculo de alguns indicadores de risco dos ativos individuais e da carteira como um todo. Esse trabalho calcula a fronteira eficiente para quatro ativos, usando uma base histórica de aproximadamente dois anos.
Palavras-chave: Fronteira eficiente
SOLVER
Risco
Retorno
Desvio-Padrão
Investimentos
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Departamento: Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: Nov-2011
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/5121
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