Análise de métodos de mensuração e gerenciamento de risco: Value at Risk para uma carteira contendo ativos não lineares.

Souza, Adelia da Costa de

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/5136

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Silveira Filho, Getulio Borges da	-
dc.contributor.author	Souza, Adelia da Costa de	-
dc.date.accessioned	2018-09-25T19:47:05Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:04:02Z	-
dc.date.issued	2009-03	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/5136	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Risco financeiro	pt_BR
dc.subject	Gerenciamento de risco	pt_BR
dc.subject	Análise comparativa	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Valor de risco	pt_BR
dc.title	Análise de métodos de mensuração e gerenciamento de risco: Value at Risk para uma carteira contendo ativos não lineares.	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/5381812382046654	pt_BR
dc.description.resumo	O grande crescimento e aumento da complexidade dos instrumentos financeiros geraram uma necessidade importante no dia-dia do mercado financeiro: a necessidade de mensuração do nível de alavancagem de uma carteira. Após uma série de colapsos e desastres financeiros se tornou evidente que a ausência de um modelo de cálculo de risco, que permitam aos integrantes do mercado ter acesso à exposição de uma carteira, pode levar a situações catastróficas. O atual modelo mais utilizado para o cálculo de risco de um portfólio é o Value at Risk, que permite mensurar a perda máxima de uma carteira num intervalo de tempo definido dentro de certo intervalo de confiança. O VaR possui duas abordagens principais para mensurar o risco de uma carteira: o método paramétrico e o não-paramétrico. O principal objetivo deste trabalho será mostrar em que medida o método não-paramétrico (representado pela Simulação de Monte Carlo), se comparado ao método paramétrico (Delta-Normal), se mostra mais eficiente no cálculo do risco de uma carteira contendo ativos não lineares.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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