Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/5136| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Análise de métodos de mensuração e gerenciamento de risco: Value at Risk para uma carteira contendo ativos não lineares. |
| Autor(es)/Inventor(es): | Souza, Adelia da Costa de |
| Orientador: | Silveira Filho, Getulio Borges da |
| Resumo: | O grande crescimento e aumento da complexidade dos instrumentos financeiros geraram uma necessidade importante no dia-dia do mercado financeiro: a necessidade de mensuração do nível de alavancagem de uma carteira. Após uma série de colapsos e desastres financeiros se tornou evidente que a ausência de um modelo de cálculo de risco, que permitam aos integrantes do mercado ter acesso à exposição de uma carteira, pode levar a situações catastróficas. O atual modelo mais utilizado para o cálculo de risco de um portfólio é o Value at Risk, que permite mensurar a perda máxima de uma carteira num intervalo de tempo definido dentro de certo intervalo de confiança. O VaR possui duas abordagens principais para mensurar o risco de uma carteira: o método paramétrico e o não-paramétrico. O principal objetivo deste trabalho será mostrar em que medida o método não-paramétrico (representado pela Simulação de Monte Carlo), se comparado ao método paramétrico (Delta-Normal), se mostra mais eficiente no cálculo do risco de uma carteira contendo ativos não lineares. |
| Palavras-chave: | Risco financeiro Gerenciamento de risco Análise comparativa Mercado financeiro Valor de risco |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade produtora: | Instituto de Economia |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Mar-2009 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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