Viabilidade de regras de investimento em ações usando modelos univariados: o caso brasileiro (07/2003-12/2008)

Alves Filho, Ronaldo Carvalho

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/5217

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Ribeiro, Eduardo Pontual	-
dc.contributor.author	Alves Filho, Ronaldo Carvalho	-
dc.date.accessioned	2018-09-28T20:16:31Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:04:04Z	-
dc.date.issued	2009-03	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/5217	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Estratégia de investimento	pt_BR
dc.subject	Indústria petrolífera	pt_BR
dc.subject	Política de investimentos	pt_BR
dc.subject	Ações	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Crise financeira	pt_BR
dc.title	Viabilidade de regras de investimento em ações usando modelos univariados: o caso brasileiro (07/2003-12/2008)	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/8025102145074887	pt_BR
dc.description.resumo	Uma das maneiras de estudar o comportamento dos retornos no mercado financeiro passa pela utilização da modelagem matemática: mais especificamente, o uso de modelos de séries temporais. O objetivo do presente trabalho é avaliar a performance da estratégia de investimentos de timing (entradas e saídas), baseando-se na modelagem ARIMA da série de retornos financeiros, e compará-la à estratégia passiva buy&hold. A base de dados reflete, para o índice Ibovespa e mais 5 ações, o período de amostra de Jul/2003 a Jun/2007, e o período de previsão de Jul/2007 a Dez/2008. A conclusão principal reside nas claras evidências de que seja possível obter retornos significativamente maiores ao utilizar-se a estratégia ativa de timing, embora o modelo assuma certas hipóteses não totalmente verificáveis na realidade das operações do mercado.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
RCAFilho.pdf		213.12 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository