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dc.contributor.advisorRibeiro, Eduardo Pontual-
dc.contributor.authorAlves Filho, Ronaldo Carvalho-
dc.date.accessioned2018-09-28T20:16:31Z-
dc.date.available2018-09-30T03:00:21Z-
dc.date.issued2009-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/5217-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEstratégia de investimentopt_BR
dc.subjectIndústria petrolíferapt_BR
dc.subjectPolítica de investimentospt_BR
dc.subjectAçõespt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectCrise financeirapt_BR
dc.titleViabilidade de regras de investimento em ações usando modelos univariados: o caso brasileiro (07/2003-12/2008)pt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8025102145074887pt_BR
dc.description.resumoUma das maneiras de estudar o comportamento dos retornos no mercado financeiro passa pela utilização da modelagem matemática: mais especificamente, o uso de modelos de séries temporais. O objetivo do presente trabalho é avaliar a performance da estratégia de investimentos de timing (entradas e saídas), baseando-se na modelagem ARIMA da série de retornos financeiros, e compará-la à estratégia passiva buy&hold. A base de dados reflete, para o índice Ibovespa e mais 5 ações, o período de amostra de Jul/2003 a Jun/2007, e o período de previsão de Jul/2007 a Dez/2008. A conclusão principal reside nas claras evidências de que seja possível obter retornos significativamente maiores ao utilizar-se a estratégia ativa de timing, embora o modelo assuma certas hipóteses não totalmente verificáveis na realidade das operações do mercado.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Ciências Econômicas

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