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http://hdl.handle.net/11422/5217| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Viabilidade de regras de investimento em ações usando modelos univariados: o caso brasileiro (07/2003-12/2008) |
| Autor(es)/Inventor(es): | Alves Filho, Ronaldo Carvalho |
| Tutor: | Ribeiro, Eduardo Pontual |
| Resumen: | Uma das maneiras de estudar o comportamento dos retornos no mercado financeiro passa pela utilização da modelagem matemática: mais especificamente, o uso de modelos de séries temporais. O objetivo do presente trabalho é avaliar a performance da estratégia de investimentos de timing (entradas e saídas), baseando-se na modelagem ARIMA da série de retornos financeiros, e compará-la à estratégia passiva buy&hold. A base de dados reflete, para o índice Ibovespa e mais 5 ações, o período de amostra de Jul/2003 a Jun/2007, e o período de previsão de Jul/2007 a Dez/2008. A conclusão principal reside nas claras evidências de que seja possível obter retornos significativamente maiores ao utilizar-se a estratégia ativa de timing, embora o modelo assuma certas hipóteses não totalmente verificáveis na realidade das operações do mercado. |
| Materia: | Estratégia de investimento Indústria petrolífera Política de investimentos Ações Mercado financeiro Crise financeira |
| Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Unidade de producción: | Instituto de Economia |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | mar-2009 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
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