Aplicação do modelo de black & scholes na precificação de opções de compra de ações da Petrobras: uma comparação entre o preço teórico e o preço de mercado

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Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Aplicação do modelo de black & scholes na precificação de opções de compra de ações da Petrobras: uma comparação entre o preço teórico e o preço de mercado
Author(s)/Inventor(s):	Assumpção Junior, Carlos Henrique de
Advisor:	Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da
Abstract:	O trabalho pretende analisar a relação entre o preço teórico das opções de compra, fornecido pelo modelo de black & scholes, e o preço praticado pelo mercado. Nesse sentido, 3 principais hipóteses sao levantadas: a) o mercado utiliza o modelo black e scholes para precificação de opções; b) qual método de extração de volatilidade utilizado no mercado; e c) em que grau o mercado consegue prever a volatilidade futura da ação-objeto.
Keywords:	Ações Análise de desempenho Performance Petrobras
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Production unit:	Instituto de Economia
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Feb-2009
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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