Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/5236
Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Aplicação do modelo de black & scholes na precificação de opções de compra de ações da Petrobras: uma comparação entre o preço teórico e o preço de mercado
Autor(es)/Inventor(es): Assumpção Junior, Carlos Henrique de
Orientador: Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da
Resumo: O trabalho pretende analisar a relação entre o preço teórico das opções de compra, fornecido pelo modelo de black & scholes, e o preço praticado pelo mercado. Nesse sentido, 3 principais hipóteses sao levantadas: a) o mercado utiliza o modelo black e scholes para precificação de opções; b) qual método de extração de volatilidade utilizado no mercado; e c) em que grau o mercado consegue prever a volatilidade futura da ação-objeto.
Palavras-chave: Preço - Ações
Ações - Petrobras
Volatilidade histórica
Análise empírica
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Departamento: Instituto de Economia
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: Fev-2009
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/5236
Aparece nas coleções:Ciências Econômicas

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