Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/5236
Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Aplicação do modelo de black & scholes na precificação de opções de compra de ações da Petrobras: uma comparação entre o preço teórico e o preço de mercado
Author(s)/Inventor(s): Assumpção Junior, Carlos Henrique de
Advisor: Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da
Abstract: O trabalho pretende analisar a relação entre o preço teórico das opções de compra, fornecido pelo modelo de black & scholes, e o preço praticado pelo mercado. Nesse sentido, 3 principais hipóteses sao levantadas: a) o mercado utiliza o modelo black e scholes para precificação de opções; b) qual método de extração de volatilidade utilizado no mercado; e c) em que grau o mercado consegue prever a volatilidade futura da ação-objeto.
Keywords: Preço - Ações
Ações - Petrobras
Volatilidade histórica
Análise empírica
Subject CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Department : Instituto de Economia
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: Feb-2009
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/5236
Appears in Collections:Ciências Econômicas

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