Uma aplicação do modelo de três fatores de FAMA & FRENCH no mercado acionário brasileiro

Silva, Fabio Fabri Gomes da

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Ribeiro, Eduardo Pontual	-
dc.contributor.author	Silva, Fabio Fabri Gomes da	-
dc.date.accessioned	2019-03-29T14:15:14Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:04:49Z	-
dc.date.issued	2017	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/6875	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.rights.uri	An error occurred getting the license - uri.	*
dc.subject	Mercado de ações	pt_BR
dc.subject	BOVESPA	pt_BR
dc.subject	Retorno sobre investimento	pt_BR
dc.subject	Precificação de ativos	pt_BR
dc.title	Uma aplicação do modelo de três fatores de FAMA & FRENCH no mercado acionário brasileiro	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/8025102145074887	pt_BR
dc.description.resumo	O trabalho estuda os prêmios de risco das ações de empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), buscando verificar se os retornos podem ser melhor explicados pelo Modelo de 3 Fatores, modelo de precificação de ativos baseado nos estudos de Fama & French (1992, 1993) para o mercado de ações norte-americano, do que pelo modelo unidimensional CAPM. Nos estudos, os autores verificaram que os fatores risco de mercado (beta), tamanho (market capitalization), e valor, sendo este o índice calculado pela relação entre o valor patrimonial contábil da empresa e o de mercado (índice book-to-market, VPA/P), conjuntamente são capazes de explicar as variações nos retornos das ações. Para o presente trabalho foram utilizadas as ações de empresas brasileiras listadas na BOVESPA no período compreendido entre 2010 e 2016, e todos os dados foram extraídos do banco de dados Economática. A metodologia de teste escolhida foi a mesma recomendada por Costa Jr. e Neves (2000). Para o cálculo dos dos retornos das ações e carteiras, foram utilizados retornos mensais.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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