Modelos de volatilidade aplicados ao mercado futuro de petróleo

Lontra, Paulo Augusto

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/8948

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Salles, André Assis de	-
dc.contributor.author	Lontra, Paulo Augusto	-
dc.date.accessioned	2019-07-31T12:49:59Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:01:27Z	-
dc.date.issued	2012-11	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/8948	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Modelos de Volatilidade	pt_BR
dc.subject	MercadosFuturos	pt_BR
dc.subject	Mercados de Petróleo	pt_BR
dc.title	Modelos de volatilidade aplicados ao mercado futuro de petróleo	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Neves, César das	-
dc.contributor.referee2	Bone, Rosemarie Bröke	-
dc.description.resumo	O preço do petróleo é uma variável importante para os formuladores de política econômica nos países onde esta commodity é a principal fonte de energia e também em países onde não é a única fonte de energia. A volatilidade dos preços do petróleo é maior do que a de mercados de ativos financeiros. Assim acadêmicos e profissionais de mercado reconhecem a dificuldade e complexidade para se obter modelos de volatilidade precisos. Os preços do petróleo trazem incertezas para a economia mundial. O objetivo deste trabalho é examinar as séries e estabelecer métodos de estimação da volatilidade dos preços do West Texas Intermediate (WTI) nos mercados à vista e de contratos Futuros. Dessa forma foi feito um resumo estatístico das séries de retornos desses contratos, e dos respectivos retornos do mercado à vista. Este resumo inclui testes de normalidade e de estacionariedade. A metodologia usada aqui leva em consideração a violação da homoscedasticidade e a ocorrência de informações anormais, ou da não normalidade, na construção dos modelos de volatilidade. Os modelos empregados foram baseados no Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model–modelo ARCH. Os dados usados foram de preços diários de fechamento de seis contratos futuros de WTI, e os respectivos preços à vista, de julho de 2008 até maio de 2010.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Escola Politécnica	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Engenharia de Produção

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