Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
Coleta, preserva e divulga a produção acadêmica digital em todas as áreas do conhecimento.
São os ativos do repositório, além de teses e dissertações da UFRJ, artigos científicos, livros eletrônicos, capítulos de livros e trabalhos apresentados em eventos por professores, pesquisadores, funcionários administrativos e alunos de mestrado e doutorado.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/8948| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Modelos de volatilidade aplicados ao mercado futuro de petróleo |
| Autor(es)/Inventor(es): | Lontra, Paulo Augusto |
| Orientador: | Salles, André Assis de |
| Resumo: | O preço do petróleo é uma variável importante para os formuladores de política econômica nos países onde esta commodity é a principal fonte de energia e também em países onde não é a única fonte de energia. A volatilidade dos preços do petróleo é maior do que a de mercados de ativos financeiros. Assim acadêmicos e profissionais de mercado reconhecem a dificuldade e complexidade para se obter modelos de volatilidade precisos. Os preços do petróleo trazem incertezas para a economia mundial. O objetivo deste trabalho é examinar as séries e estabelecer métodos de estimação da volatilidade dos preços do West Texas Intermediate (WTI) nos mercados à vista e de contratos Futuros. Dessa forma foi feito um resumo estatístico das séries de retornos desses contratos, e dos respectivos retornos do mercado à vista. Este resumo inclui testes de normalidade e de estacionariedade. A metodologia usada aqui leva em consideração a violação da homoscedasticidade e a ocorrência de informações anormais, ou da não normalidade, na construção dos modelos de volatilidade. Os modelos empregados foram baseados no Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model–modelo ARCH. Os dados usados foram de preços diários de fechamento de seis contratos futuros de WTI, e os respectivos preços à vista, de julho de 2008 até maio de 2010. |
| Palavras-chave: | Modelos de Volatilidade MercadosFuturos Mercados de Petróleo |
| Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Unidade produtora: | Escola Politécnica |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Nov-2012 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| monopoli10004771.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.