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dc.contributor.authorLeal, Ricardo Pereira Câmara-
dc.contributor.authorSilva, André Luiz Carvalhal da-
dc.contributor.authorRibeiro, Tulio Silva-
dc.date.accessioned2019-08-27T16:11:56Z-
dc.date.available2023-12-21T03:00:33Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationLEAL, Ricardo Pereira Câmara; SILVA, André Luiz Carvalhal da; RIBEIRO, Tulio Silva. Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. 26 p. (Relatórios COPPEAD, 351)pt_BR
dc.identifier.isbn8575080245pt_BR
dc.identifier.issn1518-3335pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/9227-
dc.description.abstractUnavailablept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.relation.ispartofRelatórios COPPEADpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectFinançaspt_BR
dc.subjectFundos de pensão - Brasilpt_BR
dc.subjectWorking paperpt_BR
dc.titleAlocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileirospt_BR
dc.typeRelatóriopt_BR
dc.description.resumoO objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de otimização para avaliar a alocação de ativos dos fundos de pensão brasileiros entre 1996 e 2000. O método empregado pretende resolver algumas limitações da análise clássica, diminuindo o impacto dos erros de estimativos nos dados de entrada do modelo, estabilizando a otimização. A metodologia consiste basicamente de uma simulação de Monte Carlo das fronteiras eficientes de forma que cada fronteira eficiente simulada seja estatisticamente equivalente à original. Os resultados da análise revelam que os fundos de pensão brasileiros não se encontravam dentro da região estatística das fronteiras eficientes entre 1996 e 1998, embora tenham ficado dentro dela em 1999 e 2000. Nossos resultados sugerem que a metodologia apresentada pode ser uma ferramenta importante para a gestão e a avaliação das carteiras dos fundos de pensão brasileiros.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto COPPEAD de Administraçãopt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOpt_BR
dc.citation.issue351pt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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