Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/9227| Tipo: | Relatório |
| Título: | Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros |
| Autor(es)/Inventor(es): | Leal, Ricardo Pereira Câmara Silva, André Luiz Carvalhal da Ribeiro, Tulio Silva |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de otimização para avaliar a alocação de ativos dos fundos de pensão brasileiros entre 1996 e 2000. O método empregado pretende resolver algumas limitações da análise clássica, diminuindo o impacto dos erros de estimativos nos dados de entrada do modelo, estabilizando a otimização. A metodologia consiste basicamente de uma simulação de Monte Carlo das fronteiras eficientes de forma que cada fronteira eficiente simulada seja estatisticamente equivalente à original. Os resultados da análise revelam que os fundos de pensão brasileiros não se encontravam dentro da região estatística das fronteiras eficientes entre 1996 e 1998, embora tenham ficado dentro dela em 1999 e 2000. Nossos resultados sugerem que a metodologia apresentada pode ser uma ferramenta importante para a gestão e a avaliação das carteiras dos fundos de pensão brasileiros. |
| Resumo: | Unavailable |
| Palavras-chave: | Finanças Fundos de pensão - Brasil Working paper |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Unidade produtora: | Instituto COPPEAD de Administração |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| In: | Relatórios COPPEAD |
| Número: | 351 |
| Data de publicação: | 2002 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| ISBN: | 8575080245 |
| ISSN: | 1518-3335 |
| Citação: | LEAL, Ricardo Pereira Câmara; SILVA, André Luiz Carvalhal da; RIBEIRO, Tulio Silva. Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. 26 p. (Relatórios COPPEAD, 351) |
| Aparece nas coleções: | Relatórios |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RC_351-Comp..pdf | 255.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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