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dc.contributor.advisorRibeiro, Eduardo Pontual-
dc.contributor.authorAraújo, Luiz Fernando Barreto-
dc.date.accessioned2016-10-25T01:47:51Z-
dc.date.available2016-10-26T03:00:10Z-
dc.date.issued2015-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/953-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectCarteira de mínima variânciapt_BR
dc.subjectMercado de açõespt_BR
dc.subjectBrasilpt_BR
dc.subjectÍndice Bovespapt_BR
dc.titleCarteira de variância mínima no mercado brasileiro de açõespt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8025102145074887pt_BR
dc.contributor.referee1Fonseca, Manuel Alcino da-
dc.contributor.referee2Rocha, Rudi-
dc.description.resumoO objetivo do trabalho é estudar o comportamento de uma carteira otimizada para o menor risco, chamada de carteira de mínima variância, no mercado acionário brasileiro, entre os anos de 2007 e primeiro trimestre de 2014 avaliando a relação risco x retorno de uma seleção fora da amostra. Depois de analisarmos a metodologia empregada, iremos compara-la ao principal benchmark do mercado brasileiro, o índice da BOVESPA (IBOV). Por se concentrar em poucos ativos, os resultados são plenamente aplicáveis a pequenos investidores individuais, clubes de investimento ou até uma Exchange Traded Funds (ETF) especifica voltada para investidores com aversão a risco. Os resultados encontrados vão de acordo com o histórico na literatura, mostrando que a carteira de mínima variância global é capaz de diminuir o risco, medido através da variância, e aumentar os retornos da carteira em relação ao índice de mercado na maior parte do período observado.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Ciências Econômicas

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