Carteira de variância mínima no mercado brasileiro de ações

Araújo, Luiz Fernando Barreto

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/953

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Ribeiro, Eduardo Pontual	-
dc.contributor.author	Araújo, Luiz Fernando Barreto	-
dc.date.accessioned	2016-10-25T01:47:51Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:03:19Z	-
dc.date.issued	2015-01	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/953	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Carteira de mínima variância	pt_BR
dc.subject	Mercado de ações	pt_BR
dc.subject	Brasil	pt_BR
dc.subject	Índice Bovespa	pt_BR
dc.title	Carteira de variância mínima no mercado brasileiro de ações	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/8025102145074887	pt_BR
dc.contributor.referee1	Fonseca, Manuel Alcino da	-
dc.contributor.referee2	Rocha, Rudi	-
dc.description.resumo	O objetivo do trabalho é estudar o comportamento de uma carteira otimizada para o menor risco, chamada de carteira de mínima variância, no mercado acionário brasileiro, entre os anos de 2007 e primeiro trimestre de 2014 avaliando a relação risco x retorno de uma seleção fora da amostra. Depois de analisarmos a metodologia empregada, iremos compara-la ao principal benchmark do mercado brasileiro, o índice da BOVESPA (IBOV). Por se concentrar em poucos ativos, os resultados são plenamente aplicáveis a pequenos investidores individuais, clubes de investimento ou até uma Exchange Traded Funds (ETF) especifica voltada para investidores com aversão a risco. Os resultados encontrados vão de acordo com o histórico na literatura, mostrando que a carteira de mínima variância global é capaz de diminuir o risco, medido através da variância, e aumentar os retornos da carteira em relação ao índice de mercado na maior parte do período observado.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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