Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/953| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Carteira de variância mínima no mercado brasileiro de ações |
| Autor(es)/Inventor(es): | Araújo, Luiz Fernando Barreto |
| Orientador: | Ribeiro, Eduardo Pontual |
| Resumo: | O objetivo do trabalho é estudar o comportamento de uma carteira otimizada para o menor risco, chamada de carteira de mínima variância, no mercado acionário brasileiro, entre os anos de 2007 e primeiro trimestre de 2014 avaliando a relação risco x retorno de uma seleção fora da amostra. Depois de analisarmos a metodologia empregada, iremos compara-la ao principal benchmark do mercado brasileiro, o índice da BOVESPA (IBOV). Por se concentrar em poucos ativos, os resultados são plenamente aplicáveis a pequenos investidores individuais, clubes de investimento ou até uma Exchange Traded Funds (ETF) especifica voltada para investidores com aversão a risco. Os resultados encontrados vão de acordo com o histórico na literatura, mostrando que a carteira de mínima variância global é capaz de diminuir o risco, medido através da variância, e aumentar os retornos da carteira em relação ao índice de mercado na maior parte do período observado. |
| Palavras-chave: | Carteira de mínima variância Mercado de ações Brasil Índice Bovespa |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade produtora: | Instituto de Economia |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Jan-2015 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
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