Mercado de liquidação futura: uma investigação do desenvolvimento da modalidade e o estudo prático do apreçamento de opções

Lima, Alessandro Guérin Barcelos

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			http://hdl.handle.net/11422/13144

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Mercado de liquidação futura: uma investigação do desenvolvimento da modalidade e o estudo prático do apreçamento de opções
Author(s)/Inventor(s):	Lima, Alessandro Guérin Barcelos
Advisor:	Oliveira, Marco Antonio Cunha de
Abstract:	Investiga os fundamentos centrais de apreçamento dos instrumentos derivativos alcunhados de opções, administrando um estudo embutido de componentes teóricos e empíricos. Para a consecução da ambição antecedente, o trabalho entende que é necessário o exame das disposições básicas do mercado de liquidação futura e do mercado de opções, percorrendo diversos temas que contemplam o desenvolvimento e a operacionalização dessa modalidade de contrato. O comércio de derivativos, atualmente, é responsável pelo desempenho de um importante papel no sistema financeiro mundial, posto que abastece os agentes econômicos de um mecanismo de proteção contra as conseqüências do risco excessivo e indesejado. Hoje em dia, os empreendimentos capitalistas empregam o instrumento na gestão financeira, e, conseqüentemente, existe espaço para o debate em nível acadêmico. Em especial, o Brasil não é estranho à transação de derivativos, o que estende convite para um estudo em contexto nacional, como o proposto pela presente monografia.
Keywords:	Mercado futuro Opções financeiras Derivativos Mercado de opções Sistema financeiro
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::MERCADOLOGIA
Production unit:	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	2009
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Administração

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