Ajuste sazonal de séries temporais: uma abordagem comparativa entre as metodologias – X-13 ARIMA SEATS, Seasonal Trend Decomposition by Loess e Modelos Estruturais

Carmo, Enrico Giaretta do

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/14126

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Silveira Filho, Getulio Borges da	-
dc.contributor.author	Carmo, Enrico Giaretta do	-
dc.date.accessioned	2021-04-09T16:30:35Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:07:38Z	-
dc.date.issued	2017	-
dc.identifier.citation	CARMO, Enrico Giaretta do. Ajuste sazonal de séries temporais: uma abordagem comparativa entre as metodologias - X-13 ARIMA SEATS, Seasonal Trend Decomposition by Loess e Modelos Estruturais. 2017. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/14126	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Econometria	pt_BR
dc.subject	Métodos estatísticos	pt_BR
dc.subject	Análise de séries temporais	pt_BR
dc.subject	Time-series analisys	en
dc.title	Ajuste sazonal de séries temporais: uma abordagem comparativa entre as metodologias – X-13 ARIMA SEATS, Seasonal Trend Decomposition by Loess e Modelos Estruturais	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/5381812382046654	pt_BR
dc.description.resumo	Existem diversos métodos de ajuste sazonal disponíveis para se trabalhar uma série de tempo. Todavia, o que vemos atualmente é uma predominância do modelo X-13 ARIMA SEATS. Portanto, neste trabalho buscamos entender o porquê dessa predominância e procuramos quais outras metodologias geram resultados igualmente satisfatórios. Para isso, além do X-13 ARIMA SEATS estudamos duas outras metodologias, Seasonal Trend Decomposition by Loess e Modelos Estruturais e as aplicamos para três série de tempo. Como era de se esperar, os ajustes feitos pelo X-13 se mostraram mais completos em relação às outras duas metodologias. Todavia constatamos os ajustes gerados pelos demais modelos não foram de qualidade ruim, mas apenas de qualidade inferior em relação ao X-13 ARIMA SEATS.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
EGCarmo.pdf		965.15 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository