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http://hdl.handle.net/11422/16119| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Duração e convexidade como medidas de sensibilidade ao risco de variação das taxas de juros: um estudo de caso aplicado a títulos públicos federais prefixados |
| Author(s)/Inventor(s): | Barros, Guilherme Grin Monteiro de |
| Advisor: | Oliveira, Marco Antonio Cunha de |
| Abstract: | O objetivo deste estudo de caso foi verificar a eficácia da duração de Macaulay e da convexidade como medidas de sensibilidade de títulos à variação das taxas de juros. Para isso, foi analisada, em dois cenários simulados, a acurácia das estimativas de variação dos preços unitários de títulos públicos federais prefixados (LTN e NTN-F) pautadas tanto na duração modificada quanto na duração modificada ajustada pela convexidade. Os resultados apontaram melhora significativa das estimativas após a adição do fator de correção do efeito convexidade ao modelo. |
| Keywords: | Renda fixa Títulos públicos Taxas de juros |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Production unit: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | BARROS, Guilherme Grin Monteiro de. Duração e convexidade como medidas de sensibilidade ao risco de variação das taxas de juros: um estudo de caso aplicado a títulos públicos federais prefixados. 2021. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
| Appears in Collections: | Administração |
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