Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/21991| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Um comparativo de modelos univariados e multivariados para a previsão da inflação brasileira |
| Autor(es)/Inventor(es): | Coelho, Maria Eduarda Martins |
| Orientador: | Schommer, Susan |
| Resumo: | A previsão de inflação é de extrema importância para as decisões de um Banco Central como o brasileiro, que segue o regime de metas de inflação. Existem múltiplas formas de prever esta variável; neste trabalho, quatro delas serão comparadas: uma multivariada e três univariadas. Para a primeira, foi utilizado um Vetor Autorregressivo (VAR) baseado no modelo teórico da Curva de Phillips. Os modelos univariados consideram os métodos ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), ETS (Exponential Smoothing) e BSM (Basic Structural Model). Para analisar a performance da previsão da inflação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foram utilizados dois períodos distintos - antes e após a pandemia Covid-19. Ao final, foi possível verificar que os modelos univariados tiveram melhor desempenho nas estimativas. |
| Palavras-chave: | Inflação Previsão Índice de preços ao consumidor Modelos econométricos |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::FLUTUACOES CICLICAS E PROJECOES ECONOMICAS |
| Unidade produtora: | Instituto de Economia |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 5-Mai-2022 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Citação: | COELHO, Maria Eduarda Martins. Um comparativo de modelos univariados e multivariados para a previsão da inflação brasileira. 2022. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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