Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros

Silva, André Luiz Carvalhal da; Ribeiro, Tulio Silva; Leal, Ricardo Pereira Câmara

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Leal, Ricardo Pereira Câmara	-
dc.contributor.author	Silva, André Luiz Carvalhal da	-
dc.contributor.author	Ribeiro, Tulio Silva	-
dc.date.accessioned	2019-08-27T16:11:56Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:00:33Z	-
dc.date.issued	2002	-
dc.identifier.citation	LEAL, Ricardo Pereira Câmara; SILVA, André Luiz Carvalhal da; RIBEIRO, Tulio Silva. Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. 26 p. (Relatórios COPPEAD, 351)	pt_BR
dc.identifier.isbn	8575080245	pt_BR
dc.identifier.issn	1518-3335	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/9227	-
dc.description.abstract	Unavailable	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.relation.ispartof	Relatórios COPPEAD	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Finanças	pt_BR
dc.subject	Fundos de pensão - Brasil	pt_BR
dc.subject	Working paper	pt_BR
dc.title	Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros	pt_BR
dc.type	Relatório	pt_BR
dc.description.resumo	O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de otimização para avaliar a alocação de ativos dos fundos de pensão brasileiros entre 1996 e 2000. O método empregado pretende resolver algumas limitações da análise clássica, diminuindo o impacto dos erros de estimativos nos dados de entrada do modelo, estabilizando a otimização. A metodologia consiste basicamente de uma simulação de Monte Carlo das fronteiras eficientes de forma que cada fronteira eficiente simulada seja estatisticamente equivalente à original. Os resultados da análise revelam que os fundos de pensão brasileiros não se encontravam dentro da região estatística das fronteiras eficientes entre 1996 e 1998, embora tenham ficado dentro dela em 1999 e 2000. Nossos resultados sugerem que a metodologia apresentada pode ser uma ferramenta importante para a gestão e a avaliação das carteiras dos fundos de pensão brasileiros.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto COPPEAD de Administração	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.citation.issue	351	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Relatórios

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