Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/11422/9227
Tipo: Relatório
Título: Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros
Autor(es)/Inventor(es): Leal, Ricardo Pereira Câmara
Silva, André Luiz Carvalhal da
Ribeiro, Tulio Silva
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de otimização para avaliar a alocação de ativos dos fundos de pensão brasileiros entre 1996 e 2000. O método empregado pretende resolver algumas limitações da análise clássica, diminuindo o impacto dos erros de estimativos nos dados de entrada do modelo, estabilizando a otimização. A metodologia consiste basicamente de uma simulação de Monte Carlo das fronteiras eficientes de forma que cada fronteira eficiente simulada seja estatisticamente equivalente à original. Os resultados da análise revelam que os fundos de pensão brasileiros não se encontravam dentro da região estatística das fronteiras eficientes entre 1996 e 1998, embora tenham ficado dentro dela em 1999 e 2000. Nossos resultados sugerem que a metodologia apresentada pode ser uma ferramenta importante para a gestão e a avaliação das carteiras dos fundos de pensão brasileiros.
Resumo: Unavailable
Palavras-chave: Finanças
Fundos de pensão - Brasil
Working paper
Assunto CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Unidade produtora: Instituto COPPEAD de Administração
Editora: Universidade Federal do Rio de Janeiro
In: Relatórios COPPEAD
Número: 351
Data de publicação: 2002
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
ISBN: 8575080245
ISSN: 1518-3335
Citação: LEAL, Ricardo Pereira Câmara; SILVA, André Luiz Carvalhal da; RIBEIRO, Tulio Silva. Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. 26 p. (Relatórios COPPEAD, 351)
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