Value at risk: aplicação de diferentes metodologias para mensurar o risco de uma carteira teórica de ações

Zappa, Luiz Eduardo Serrão

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Ribas, José Roberto	-
dc.contributor.author	Zappa, Luiz Eduardo Serrão	-
dc.date.accessioned	2020-03-13T15:07:44Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:06:55Z	-
dc.date.issued	2013-01	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/11537	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Análise de risco	pt_BR
dc.subject	Ações	pt_BR
dc.title	Value at risk: aplicação de diferentes metodologias para mensurar o risco de uma carteira teórica de ações	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Sá, Klitia Valeska Bicalho de	-
dc.contributor.referee2	Caiaffa, Camila Moura	-
dc.description.resumo	O tema gerenciamento de risco vem sendo cada vez mais relevante no mercado financeiro devido a crescente complexidade das operações financeiras e um mercado mais integrado que apresenta desdobramentos mais rápidos e intensos, como se pode perceber na última crise financeira global. Neste trabalho são apresentados os principais conceitos referentes a risco, a evolução da gestão de risco, com destaque para os Acordos de Basiléia. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma das principais ferramentas de mensuração de risco, o Value at Risk, durante a crise de confiança de 2002 ocorrida no Brasil e a crise financeira de 2008. Foi utilizado três metodologias: VaR histórico, VaR paramétrico EWMA e EQMA. O resultado do estudo de caso indicou o VaR paramétrico EWMA como metodologia mais precisa para medir o risco durante a crise de 2008 e o VaR histórico em 2002.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Escola Politécnica	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Engenharia de Produção

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