1. Pantheon
  2. Trabalhos Acadêmicos e Técnicos
  3. Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação
  4. Engenharia de Produção
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11422/11537
Especie: Trabalho de conclusão de graduação
Título : Value at risk: aplicação de diferentes metodologias para mensurar o risco de uma carteira teórica de ações
Autor(es)/Inventor(es): Zappa, Luiz Eduardo Serrão
Tutor: Ribas, José Roberto
Resumen: O tema gerenciamento de risco vem sendo cada vez mais relevante no mercado financeiro devido a crescente complexidade das operações financeiras e um mercado mais integrado que apresenta desdobramentos mais rápidos e intensos, como se pode perceber na última crise financeira global. Neste trabalho são apresentados os principais conceitos referentes a risco, a evolução da gestão de risco, com destaque para os Acordos de Basiléia. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma das principais ferramentas de mensuração de risco, o Value at Risk, durante a crise de confiança de 2002 ocorrida no Brasil e a crise financeira de 2008. Foi utilizado três metodologias: VaR histórico, VaR paramétrico EWMA e EQMA. O resultado do estudo de caso indicou o VaR paramétrico EWMA como metodologia mais precisa para medir o risco durante a crise de 2008 e o VaR histórico em 2002.
Materia: Análise de risco
Ações
Materia CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA
Unidade de producción: Escola Politécnica
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Fecha de publicación: ene-2013
País de edición : Brasil
Idioma de publicación: por
Tipo de acceso : Acesso Aberto
Aparece en las colecciones: Engenharia de Produção

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