Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/11537| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Value at risk: aplicação de diferentes metodologias para mensurar o risco de uma carteira teórica de ações |
| Autor(es)/Inventor(es): | Zappa, Luiz Eduardo Serrão |
| Orientador: | Ribas, José Roberto |
| Resumo: | O tema gerenciamento de risco vem sendo cada vez mais relevante no mercado financeiro devido a crescente complexidade das operações financeiras e um mercado mais integrado que apresenta desdobramentos mais rápidos e intensos, como se pode perceber na última crise financeira global. Neste trabalho são apresentados os principais conceitos referentes a risco, a evolução da gestão de risco, com destaque para os Acordos de Basiléia. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma das principais ferramentas de mensuração de risco, o Value at Risk, durante a crise de confiança de 2002 ocorrida no Brasil e a crise financeira de 2008. Foi utilizado três metodologias: VaR histórico, VaR paramétrico EWMA e EQMA. O resultado do estudo de caso indicou o VaR paramétrico EWMA como metodologia mais precisa para medir o risco durante a crise de 2008 e o VaR histórico em 2002. |
| Palavras-chave: | Análise de risco Ações |
| Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA |
| Unidade produtora: | Escola Politécnica |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Jan-2013 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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