Medindo o retorno e risco no mercado de capitais brasileiro: uma aplicação do Portfolio Allocation Scoring System

Carmo, Natália do

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/12376

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Medindo o retorno e risco no mercado de capitais brasileiro: uma aplicação do Portfolio Allocation Scoring System
Author(s)/Inventor(s):	Carmo, Natália do
Advisor:	Oliveira, Marco Antonio Cunha de
Abstract:	A presente monografia teve como objetivo mensurar os retornos dos principais ativos no mercado de capitais brasileiro, similar ao desenvolvido por Droms (1988) Este trabalho foi de natureza quantitativa, através do levantamento de dados. Foram angariados índices dos títulos prefixados e pós fixados, retirados do site do banco central; e índices de ações de grandes/médias e pequenas empresas do site da bovespa, do período de 2006 até 2018, para calcular os retornos e desvios padrão médio desses investimentos. Em seguida, foram realizadas as matrizes de correlações entre tais ativos, para os retornos nominais e reais. As matrizes de correlação realizadas na aplicação deste trabalho demonstram a importância desse parâmetro para o investidor; onde os resultados dentro do período de 2006 até 2018 indicaram que existiu uma alta correlação entre as ações de pequenas e grandes e médias empresas, assim como um retorno muito similar entre títulos prefixados e ações de grandes e médias empresas, contraditoriamente a um baixo nível de correlação entre os mesmos.
Keywords:	Mercado de capitais Retorno e risco Matriz de correlações
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Production unit:	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	2019
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Administração

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