Seguro de portfolio: uma abordagem focada no seguro dinâmico baseado em opções

Guedes, Getúlio Lobo do Carmo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/13137

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Magalhães, Uriel	-
dc.contributor.author	Guedes, Getúlio Lobo do Carmo	-
dc.date.accessioned	2020-10-02T17:01:50Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:02:20Z	-
dc.date.issued	2010	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/13137	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado de opções	pt_BR
dc.subject	Seguros	pt_BR
dc.subject	Portfólio	pt_BR
dc.subject	Finanças	pt_BR
dc.title	Seguro de portfolio: uma abordagem focada no seguro dinâmico baseado em opções	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/3678730753136690	pt_BR
dc.description.resumo	O Brasil nesta última década adquiriu uma boa visibilidade nos mercados internacionais, diante da elevação de seu rating para o grau de investimento e por ser um dos componentes dos BRICs, ou seja, os emergentes de maior peso na economia. Esse aumento de visibilidade pode ser creditado a maior estabilidade econômica, principalmente pelo cumprimento do regime de metas de inflação, além da boa relação dívida x PIB atual, sem falar das reservas atuais, que são utilizadas para suavizar e proteger a economia em momentos turbulentos como o que vivemos desde o agravamento da crise do subprime americano, com a quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008. Essas conquistas da economia brasileira provavelmente acelerarão o desenvolvimento do mercado financeiro local, impulsionando mais recursos para o mercado doméstico, tornando-o mais liquido. Mas mesmo com esses benefícios, vivemos um momento turbulento em que a aversão ao risco está em níveis elevados e com a taxa selic no seu menor nível histórico, o que nos leva diretamente ao tema deste trabalho, isto é, aos seguros de portfolio. Isto porque os seguros de portfolio, bastante utilizados no mercado americano e europeu através de fundos de capital garantido, os quais utilizam-se de estratégias de seguro dinâmico de portfolio, que limitam as perdas não impondo restrições aos ganhos, ainda são prematuros aqui. Porém o atual cenário está caminhando para que os administradores de recursos locais comecem a vislumbrar estas estratégias de gestão de carteiras como um meio de se sair bem neste momento conturbado. O objetivo deste trabalho é abordar os métodos mais conhecidos de seguro de portfolio, com especial enfoque ao Option Based Portfolio Insurance (OBPI), através de opções sintéticas, que no caso de mercados emergentes, como o brasileiro, ainda não possui liquidez suficiente para todas as opções que os gestores de carteira desejam.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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