Aplicação e comparação entre diferentes modelos de Var no mercado de capitais brasileiro

Raposo, Cristiano Henrique Ferreira

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/13185

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Oliveira, Marco Antonio Cunha de	-
dc.contributor.author	Raposo, Cristiano Henrique Ferreira	-
dc.date.accessioned	2020-10-06T22:15:36Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:02:21Z	-
dc.date.issued	2009-10	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/13185	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro brasileiro	pt_BR
dc.subject	Capital estrangeiro	pt_BR
dc.subject	Administração de risco	pt_BR
dc.subject	Mercado de capital brasileiro	pt_BR
dc.title	Aplicação e comparação entre diferentes modelos de Var no mercado de capitais brasileiro	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/2070073155425533	pt_BR
dc.description.resumo	O Mercado Financeiro Brasileiro ainda é dependente do capital estrangeiro. Essa dependência aumenta a oscilação dos preços tanto num surto de investimentos no país quanto na fuga de capital, aumentando o risco de investimentos de renda variável. Dessa forma, se torna essencial para o investidor medir o risco de suas operações. Nesse trabalho, será apresentado o VAR (Value at Risk), uma importante ferramenta de mensuração de risco que se tornou referência no mercado. Será realizada a comparação de três metodologias de VAR e posteriormente serão realizados testes de aderência para verificar se o VAR estimado está em linha com a perda real.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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