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dc.contributor.advisorOliveira, Marco Antonio Cunha de-
dc.contributor.authorRaposo, Cristiano Henrique Ferreira-
dc.date.accessioned2020-10-06T22:15:36Z-
dc.date.available2020-10-08T03:00:08Z-
dc.date.issued2009-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/13185-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMercado financeiro brasileiropt_BR
dc.subjectCapital estrangeiropt_BR
dc.subjectAdministração de riscopt_BR
dc.subjectMercado de capital brasileiropt_BR
dc.titleAplicação e comparação entre diferentes modelos de Var no mercado de capitais brasileiropt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/2070073155425533pt_BR
dc.description.resumoO Mercado Financeiro Brasileiro ainda é dependente do capital estrangeiro. Essa dependência aumenta a oscilação dos preços tanto num surto de investimentos no país quanto na fuga de capital, aumentando o risco de investimentos de renda variável. Dessa forma, se torna essencial para o investidor medir o risco de suas operações. Nesse trabalho, será apresentado o VAR (Value at Risk), uma importante ferramenta de mensuração de risco que se tornou referência no mercado. Será realizada a comparação de três metodologias de VAR e posteriormente serão realizados testes de aderência para verificar se o VAR estimado está em linha com a perda real.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Administração e Ciências Contábeispt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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