Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/13185| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Aplicação e comparação entre diferentes modelos de Var no mercado de capitais brasileiro |
| Autor(es)/Inventor(es): | Raposo, Cristiano Henrique Ferreira |
| Orientador: | Oliveira, Marco Antonio Cunha de |
| Resumo: | O Mercado Financeiro Brasileiro ainda é dependente do capital estrangeiro. Essa dependência aumenta a oscilação dos preços tanto num surto de investimentos no país quanto na fuga de capital, aumentando o risco de investimentos de renda variável. Dessa forma, se torna essencial para o investidor medir o risco de suas operações. Nesse trabalho, será apresentado o VAR (Value at Risk), uma importante ferramenta de mensuração de risco que se tornou referência no mercado. Será realizada a comparação de três metodologias de VAR e posteriormente serão realizados testes de aderência para verificar se o VAR estimado está em linha com a perda real. |
| Palavras-chave: | Mercado financeiro brasileiro Capital estrangeiro Administração de risco Mercado de capital brasileiro |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Unidade produtora: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Out-2009 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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